В этом ее принципиальное отличие от ценового графика. Она является визуальным отражением только лимитных ордеров, близких по значениям к рыночной стоимости. Какой бы большой ни была глубина стакана, он содержит лишь несколько десятков активных ордеров, цена которых близка к текущей.
Помним, что с трейдингом нужно быть осторожными, но рассмотрим в качестве практики применение такого инструмента. Биржевой стакан цен — это список всех самых актуальных цен, которые расположены по убыванию, от самой высокой к самой низкой. Если Вы захотите отказаться от получения писем нашей регулярной рассылки, вы можете это сделать в любой момент с помощью специальной ссылки, которая размещается в конце каждого письма. При обработке персональных данных пользователей Консультант руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных». В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Консультанта или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение сервисов Консультант.
- На месте соприкосновения асков и бидов располагаются лучшие предложения на бирже по конкретному активу.
- С удержанием позиции в течение нескольких торговых сессий.
- Далее требуется только дождаться другого участника торгов, которого устроит ваша цена.
Для полноценного использования стакана необходимо знать его недостатки. Это поможет максимально точно рассчитать текущую стоимость актива. Чем больше у нас стоит заявок на покупку или продажу, тем ликвиднее инструмент, который мы рассматриваем.
Биржевой стакан помогает трейдерам оценивать состояние биржи в любой момент времени. Чтобы направить изменение цены биткоина в нужном направлении, продавцы или покупатели могут организовать давление на рынок. Неожиданно совершаются крупные сделки, расшатывающие стабильность, влияя на формирование цены.
На что следует обращать внимание при анализе биржевого стакана
Но площадки иногда добавляют свои особенные ордера, в которых условием может быть, например, пара-поводырь (это авторские ордера WhiteBIT, где я торгую). В таком случае выбирается пара для корреляции (например, биткоин в соотношении с эфиром). По достижении определенных заданных трейдером значений именно по этой паре, может активироваться его ордер по другой паре. Это удобно с учетом того, что биткоин, как правило, тянет за собой весь рынок. В ленте виден рост открытого интереса, этот факт выделен синим прямоугольником.
Раньше, до появления электронных торгов и платформ, все заявки участников торгов фиксировались биржевыми маклерами в специальной книге (order book) в ходе торговой сессии. Если какие-то условия совпадали по цене и объёму, то сделка заключалась во время дневного или вечернего клиринга. Это время, когда производятся окончательные расчёты между всеми сторонами биржевой сделки. Важно понимать, что ни один биржевых стаканов не может показать все активные заявки. Туда помещаются только те ордера которые расположены максимально близко к актуальной цене.
Какие рынки подходят для торговли в DOM.
Если говорить простыми словами, это стакан заявок на покупку и продажу. Это заявки покупателей, или биды (от англ. bid — предложение), и продавцов — аски (от англ. ask — спрос или запрос). Но есть общие характеристики, которые остаются неизменными. Красная зона — там показываются заявки продавцов (ask — предложение).
Появление крупных участников рынка, тем не менее, почти всегда заметно. При внимательном наблюдении их можно разглядеть в стакане. Первый столбец с заявленными ценами на продажу и покупку актива. Визуально биржевой стакан может отображаться очень по-разному. Это зависит от приложения или терминала в котором вы торгуете. Он возникает, если стоимость актива растет, однако периодические возникают слабые просадки.
Что такое биржевой стакан
Каждая движется к своей цели, пользуясь выбранными активами. Выставив свои заявки в подобных промежутках, можно добиться быстрой консолидации или стать причиной массовых скупок инструментов. Но для этого предложение должно быть максимально объемным, иначе оно просто будет проигнорировано участниками рынка.
Заявки на продажу помечены красным, их также именуют «ask» (от англ. ask — спрос). Ордеры на покупку активов помечены зеленым цветом, их второе название — «биды» (от англ. bid — предложение). Биржевые стаканы сделали финансовые торговые площадки намного прозрачнее. Ордера на покупку и продажу определенных ценных бумаг перечисляются в зависимости от цены. Стакан также показывает, сколько бидов и асков имеется при каждом уровне цены.
Как применяют в торговле биржевой стакан
Простыми словами, биржевой стакан – это цифровая таблица, в которой отображаются заявки покупателей и продавцов на текущий момент. Например, трейдер видит, что на графике есть уровень, который напоминает поддержку, от конкретного уровня отскакивала наверх, ее выкупали. Участник рынка намерен ее проверить, что будет в следующий раз когда она опуститься пробьет или отскочит. Для этого обращается к стакану, что по заявкам в районе данного уровня. Если стоит крупная заявка на покупку, то скорей всего выкупят снова, если у уровня сконцентрированы в большом объеме заявки на продажу, победят медведи и цена пробьет уровень. Есть и другие факторы, которые нужно брать во внимание.
Биржевой стакан доступен из карточки инструментов, торгующихся на валютном и фондовом рынках Московской биржи. Биржевой стакан – это перечень актуальных заявок на продажу и покупку актива, который торгуется на фондовой бирже. Очень часто можно встретить и другие названия биржевого стакана – глубина рынка (Depth of Market), стакан заявок, книга приказов (Order Book), второй уровень (Level 2). Баланс спроса и предложения – ключевой фактор для изменения цены актива на финансовых рынках. Существует множество инструментов и методик разной степени сложности для анализа этого баланса, но на фондовом рынке самым эффективным остается биржевой стакан.
Условные заявки не отображаются, поскольку необходимы условия, при которых они перейдут в категорию рыночных или лимитных. На рынке краткосрочный, нисходящий тренд, все падает, потом резко цена развернулась и начала двигаться на повышение. Трейдер пытается понять — это разворот тренда или обычная коррекция. Смотрим в стакан, если там на рынке много заявок на продажу, скорей всего — это указывает на завершение растущего тренда и будет снижение. Вся личная информация, которая передана Вами для регистрации на нашем сайте, может быть в любой момент изменена либо полностью удалена из нашей базы по Вашему запросу. Для этого Вам необходимо связаться с нами любым удобным для Вас способом, использую контактную информацию, размещенную в специальном разделе нашего сайта.
- И когда котировки сходятся, то есть, когда появляется покупатель, готовый купить по цене продавца, происходит сделка и эту сделку мы уже видим на графике акций.
- Есть и другие факторы, которые нужно брать во внимание.
- Агрессивные же подталкивают ее и поддерживают заданное рыночное движение.
- Поэтому анализ биржевого стакана сильно не поможет долгосрочным и среднесрочным инвесторам.
Стандартная глубина стакана у подавляющего большинства брокеров — 20×20, — т.е. В верхней половине таблицы отражено 20 строк с предложениями на продажу, в нижней половине — 20 строк предложений о покупке. При необходимости трейдер может в индивидуальном Биржевой стакан онлайн порядке запросить у брокера стакан с большей глубиной. Такая потребность обычно возникает при торговле фьючерсами. У каждого брокера такая таблица имеет индивидуальный дизайн, но функционально они идентичны друг другу и работают одинаково.
Чтобы увидеть импульс среди ордеров, необходимо понять стакан, например, обратить внимание на плотность средних предложений на продажу. Отсутствие заявок на покупку говорит о текущем наличии импульса. Однако предположим, что текущие цены для вас не подходят. В таком случае нужно разместить собственную лимитную заявку, выставить свою цену и указать количество лотов. Далее требуется только дождаться другого участника торгов, которого устроит ваша цена. Любой финансовый рынок — это аукцион, на котором есть покупатель и продавец.
Котировки формируются по фактически завершенным сделкам по покупке/продаже. Чем больше предложений на рынке актива, тем меньшая разница между ценами покупки и продажи. Соответственно, тем менее рискованно и убыточно может быть этот актив торговать.